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再有量化私募宣布“封盤” 量化私募產品普遍出現大幅回撤

時間：2021-11-17 13:44:06 來源： 深圳商報

再有量化私募宣布“封盤”。頭部私募幻方量化15日晚突然宣布暫停申購。至此，年內已有近10家百億量化私募對旗下產品暫停申購。同時，量化私募產品普遍出現大幅回撤。

隨著量化私募的火爆發展，幻方量化過去幾年發展迅速，規模快速攀升。早在2019年，其規模僅有百億元，而如今其規模已攀升至千億元。

記者注意到，年內已有包括幻方量化、天演資本、進化論投資、衍復投資、靈均投資、啟林投資等多家量化私募巨頭宣布封盤，封盤的主要產品有中性策略產品和指數增強類產品。

10月21日，靈均投資稱，經審慎考慮，決定自11月1日起，暫停中證500指數增強策略產品的募集，存續產品不再接受申購。9月3日，進化論資產稱，決定年內不再新發行量化產品，目前存續的量化產品將采取部分暫停募集，部分限額的方式進行額度管理，產品的正常贖回不受影響。

在今年的私募行業中，量化私募是名副其實的“網紅”。在代銷渠道的大力配合下，各家量化私募規模迅速擴張。私募排排網數據統計，截至11月，百億量化私募已增至26家，同時量化私募管理的資產規模也超過1萬億元。

多位業內人士對記者表示，部分量化私募封盤與產品凈值大幅回撤有關。9月下旬以來，隨著市場的調整，部分百億量化私募旗下產品凈值大跌，甚至創出了歷史最大回撤。私募排排網數據顯示，截至11月10日，股票量化基金近一個月整體收益為-1.38%，其中41只基金跌幅超過10%。

”一家大型券商機構部人士對記者表示，“量化私募近期大幅回撤，可能與板塊輪動、風格切換過快有關。部分頭部量化私募有可能先封盤，然后通過調整策略后適合市場的新特征，隨后再放開申購。”

私募排排網基金經理胡泊認為，量化策略的收益率、波動率以及管理規模之間，存在不可三角的關系，會相互制約。隨著管理規模的不斷增大，量化策略的收益率肯定會攤薄，同時波動率會加大。現在國內量化私募的超額普遍超過了15%，未來會緩慢向美國市場3%-5%的超額收益靠攏。(記者 陳燕青 見習記者 鄒曉)

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